|
|
Special problems of non-stationarity in financial time series
Radič, Pavol ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Cílem diplomové práce je podrobná analýza vybraných přístupů k testování jednotkového kořene. Nejprve se zabýváme základními poznatky z teorie náhodných procesů. V práci jsou dále představeny Dickey-Fullerovy testy, t-testy a testy poměrem věrohodnosti na přítomnost jednotkového kořene a jsou odvo- zeny jejich asymptotické vlastnosti. Numerické studie obsahují srovnání přesnosti odhadů, odhadnutí kvantilů nestandardních rozdělení, jejich grafické znázornění a odhad síly studovaných testů. Teoretické poznatky se v závěru aplikují na reálná data, která byla zpracována pomocí softwarů Mathematica a R. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Special problems of non-stationarity in financial time series
Radič, Pavol ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Cílem diplomové práce je podrobná analýza vybraných přístupů k testování jednotkového kořene. Nejprve se zabýváme základními poznatky z teorie náhodných procesů. V práci jsou dále představeny Dickey-Fullerovy testy, t-testy a testy poměrem věrohodnosti na přítomnost jednotkového kořene a jsou odvo- zeny jejich asymptotické vlastnosti. Numerické studie obsahují srovnání přesnosti odhadů, odhadnutí kvantilů nestandardních rozdělení, jejich grafické znázornění a odhad síly studovaných testů. Teoretické poznatky se v závěru aplikují na reálná data, která byla zpracována pomocí softwarů Mathematica a R. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Vybrané testy jednotkových kořenů v časových řadách
Fedorová, Darina ; Arltová, Markéta (vedoucí práce) ; Hindls, Richard (oponent)
V diplomové práci je kladen důraz na ověřování stacionarity časových řad prostřednictvím testů jednotkových kořenů, jejichž nejčastější podoby a modifikace jsou popsány v teoretické části této práce. Jedná se především o testy Dickeyho a Fullera, Phillipse a Perrona a KPSS test, dále pak jejich modifikace v podobě ERS, Ng a Perronova a Leybournova a McCabova testu. Současně je uveden HEGY test pro případ sezonních časových řad, Perronův test pro časové řady obsahující strukturální změnu a postup testování stacionarity v případě vícenásobných jednotkových kořenů. V praktické části jsou pomocí softwaru R simulovány umělé časové řady procesem AR(1) a na nich provedeny vybrané testy, srovnána jejich síla a uvedena doporučení, které testy a za jakých podmínek je vhodné použít pro testování časových řad na přítomnost jednotkového kořene.
|
|
|
Přirozená míra nezaměstnanosti, nebo hystereze? Případ České republiky
Bechný, Jakub ; Potužák, Pavel (vedoucí práce) ; Kadeřábková, Božena (oponent)
Cílem této práce je s pomocí testů stacionarity a jednotkového kořene empiricky testovat, zda se trh práce České republiky vyvíjí v souladu s teorií přirozené míry nezaměstnanosti, nebo hystereze. Při zohlednění strukturální změny ve 2. polovině 90. let docházím k závěru, že hystereze se na celorepublikové úrovni projevuje pouze v nezaměstnanosti. Data o míře zaměstnanosti již hysterezi neindikují. Testy nezaměstnanosti na úrovni jednotlivých krajů pak ukazují, že přechodné šoky mají permanentní účinky jen v polovině z nich.
|
host ::
RSS.